Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Трейдеры, работающие с суммами меньше $10,000, боятся больше, чем сильно капитализированные трейдеры. Как вы можете видеть, этот подход также «создает богатство», демонст­рируя рост вашего счета, — в этом случае до $18,107,546! Однако для дос­тижения такого же роста с другими формулами, вам нужно «навьючить» на каждую ставку больший процент от вашего счета. Это может закончиться также «похоронным» сценарием, если вы не будете использовать очень низкий процент от вашего капитала, что, в свою очередь, гарантирует ме­нее быстрый рост вашего счета. Она выигрывает в 55 процентах случаев, и вы решаете торговать в каждой сделке 25 процентами от своих активов, начиная в каждом случае с $25,000. Выигрыши равны проигры­шам и составляют $1,000 каждый.

ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Мой провал подсек меня подобно гигантской крысе, проскользнувшей в мой офис, чтобы отгрызть часть моего существа. Неуве­ренность во мне росла по мере того, как я провел несколько проигрышных сделок, после чего меня накрыла самая большая неудача в этом году. Разве только одного этого знания достаточно, чтобы помочь трейдеру?

Ларри Вильямс — признанный ас краткосрочной торговли, или дей-трейдинга (day-trading), превративший в течение года $10000 в $1,1 млн. Во втором, дополненном, издании он описывает свои методы, которые делают возможным самые крупные финансовые доходы, но требуют при этом сильнейшей концентрации, постоянного внимания, бдительности и строжайшего планирования. Автор рассказывает об основах надежной и выгодной краткосрочной торговли, раскрывая преимущества и недостатки этого плодотворного, но рискованного предприятия.

Одна из лучших книг о торговле на бирже..

Коренная проблема тезиса «все можно знать» в том, что это заставляет вас отбрасывать страх, ставить ваши убеждения и деньги на этот тезис, а не на то, что фактически творится на рынке. Если вы сосредоточены на рынке, на том, что сейчас происходит, а не на вере в то, что должны сделать цены акций или товарных фьючерсов, ваши шансы на успех вознесутся до небес. На этих страницах я рассказал вам многое о своей жизни и большую часть из того немногого, что я знаю о рынках. И хотя эта книга — мое евангелие торговли, она не должна быть вашим евангелием. Из того, что есть у меня, вы должны использовать то, что работает у вас, повертеть-покрутить это, придумать лучшие идеи и новые подходы.

Обзор книги Ларри Вильямса “Долгосрочные секреты краткосрочной торговли”

• Неизменно са­мые «горячие» и «блестящие» руки становятся «холодными».
• Большинство краткосрочных трейдеров — неудачники.
• То, что когда-то было священным, сегодня стало очевидно бес­смысленным.
• Я сомневаюсь в том, что до середины 1980-х годов кто-нибудь полностью понимал, как работают рынки.

Не заканчивались подобным падением карье­ры и других великих игроков. Я мог бы доказать свою точку зрения, указав вам на одного из главных предсказателей этой страны, чей графический прогноз предсказывал дли­тельный медвежий рынок вплоть до минимума в декабре… Разве это не лучше доказывает только что изложенную теорию, в ко­торую я верю? Соберите все прогнозы, которые попадают на ваш долгосрочные секреты краткосрочной торговли стол.

• Из того, что есть у меня, вы должны использовать то, что работает у вас, повертеть-покрутить это, придумать лучшие идеи и новые подходы.
• Но не теряйте надежду, мои годы рыночного анализа и торговли под­твердили одну фундаментальную правду о структуре рынка — секрет, как сделать «краткосрочную» торговлю прибыльной.
• На более космогоническом уровне вы должны проверить, не состоит ли ва­ша колода карт в жизни из одних только провалов, аварий, циклов успеха, веду­щих только к циклам неудач.
• Проблема, говорили они, в том, что рынок – это не какое-то энергетическое транспортное средство, как, скажем, ракета.
• Все, что я сделал, это понял, как лучше оценивать (квалифицировать) сделки для этого периода времени.

Читать всем!!!, кто практикует системную торговлю.

«Работает простой материал» — вот наиболее обычный комментарий, который дают выигрывающие трейдеры. Никто и никогда успешно не торговал и не бежал эти сумасшедшие дис­танции на постоянной основе без тренировки. Тренировка — основной ключ к марафонскому бегу. За свои деньги буквально любой, включая вас, может преодолеть эти 26.2 мили. Все, что вы должны делать, – начать бегать мед­ленно, постепенно увеличивая расстояния.

Следуя нескольким очень простым правилам, можно было бы получить $211,910 прибыли от торговли бондами на протяжении всего 6 дней в месяц, и $387,320 от тор­говли S&P только 7 дней в месяц. Результаты S&P предполагают отсутст­вие стопа в день входа, но установку стопа $2,000 на следующий день пос­ле входа, в то время как с бондами мы использовали стоп $1,500, выставля­емый в день входа. Днем входа была не календарная дата, а торговый день месяца (TDM). Месяц может иметь 22 торговых дня, но из-за праздников, уик-эндов и т.п. Наше правило входа — покупать или продавать на открытии указанного TDM.

Он, компьютер, делал то, что плохо «обученный» трейдер и все остальные никогда не будут делать. Еще более поражает то, что, как объяснено в статье, посвященной гра­фикам японских свечей, написанной мною для журнала «Фьючерс» (Futures) год назад, я брал «самые бычьи» формации свечей и выходил по описанной здесь схеме. В ходе теста ни одна из фигур не работала на всех рынках. А здесь одна простая фигура дает прибыль на всех фронтах? Покупать на невероятно сильных рынках — хорошая привычка. Покупайте, когда рынок закрывается на уровне или около своего макси­мума, продавайте, когда рынок закрывается на уровне или около своего минимума (ограниченные колебания вверх/вниз означают продолжение волны).

«В любом предприятии деньги делаются за счет обмена одной ценной ве­щи на другую. В этом бизнесе обмен, который делает побеждающий трейдер, — это доллары, которыми он рискует, а также и его интеллект. Он или она пла­тят за свой доход часами учебы». Все же, несмотря ни на что, я сделал миллионы долларов на торговле… И я никогда не сделал бы этих с трудом заработанных $$, если бы позволил мыслям, типа «материал выше моего по­нимания», сорвать мои намерения делать деньги.

Это основное качество, которое надо развить в своем духе. Системы торговли фьючерсами во многом подобны этой проклятой собаке. Чем больше вы усовершенствуете их, чем больше оптимизируете и пробуете улучшить породу сделок, которые система выбрасывает, тем хуже собака се­бя ведет. Фактически, в «былые дни», когда я занимался очень краткосрочной торго­влей по данным котировочной машины, одним из моих лучших правил было отменять любой вход в торговлю, если уже прошло 18 баров роста. Под этим я имею в виду, что мы уделяем больше внимания нашим советни­кам, предубеждениям, надеждам и стремлениям, чем тому, что происходит на самом деле. Это буквально вынуждает нас держаться за проигрышные сдел­ки…

Если мне повезет и мне удастся попасть на день с большим диапазоном, я поймаю крупное движение, кото­рое окупит дни с маленькими диапазонами. Если я попробую постоянно входить в рынок и выходить из него, то однозначно не сделаю так много де­нег, как тогда, когда строго держусь до закрытия. Правда и в том, что вся­кий раз, когда я пробовал давать волю своей фантазии, последующая рас­плата оказывалась весьма болезненной. Сожа­лею друзья, что вынужден сообщить вам, предсказать все это с какой-либо достоверностью невозможно. Это лишь мечта дэйтрейдера, такая же при­зрачная, как клубы дыма.

Цикл продолжает повторять себя из года в год; за малыми диапазонами следуют большие диапазоны, за большими диапазонами следуют малые диа­пазоны. Это как часовой механизм и в нем основной ключ к прибыльной краткосрочной торговле. Как только у вас появится это основополагающее понимание структуры рынка, вы сможете начать определять, причем очень рано, рыночные пово­роты. Вы всегда будете знать, что краткосрочный минимум достигнут, когда увидите более высокий дневной максимум с более низким миниму­мом, чем в предшествующий день.

Большинство трейдеров, чувствующих себя достаточно уверенными, рис­ковать большими суммами денег, уверены и в том, что могут предсказы­вать будущее. Деньги в этом бизнесе дела­ются за счет преимущества в игре, работы с этим преимуществом на регу­лярной основе и его сочетания с последовательным подходом к тому, какая часть ваших денег поддерживает каждую сделку. Если вы не собираетесь соблюдать правила, которые вы создаете, то зачем вообще создавать правила?

Наоборот, активность профессионалов, или истинное основное направле­ние цены, лучше всего измеряется разницей между открытием и закрытием одного и того же дня. Это означает, что стиль «частного» трейдера становится эмоциональным или иррациональным. Фактически давление уничтожает стиль так, что ни стиль, ни система не поддерживаются. Это становится игрой поневоле, попыткой наверстать упущенное, и трейдер пляшет под дудку самого последнего ветра, даже если это бриз. Имеется большое различие в эмоциональном состоянии «публики» и «профессионалов», которое, как я думаю, можно измерить, наблюдая за стилями входа и выхода, которые они предпочитают использовать наибо­лее часто. Если мы собираемся выиграть в этой игре, то должны развить способ­ность выигрывать, когда проигрываем.