Торговля по объемам: учимся “читать рынок” на профессиональном уровне

Этот индикатор рассчитывает кумулятивный объем, добавляя/вычитая результат на текущей свече к прошлому значению. Если торговля по объемам на текущей свече объем бычий, то он прибавляется к предыдущему, если медвежий – вычитается. Это логично, ведь один и тот же объем на свечах разного типа указывает на разное состояние рынка.

Фундаментальный анализ в трейдинге и инвестициях

• Можно использовать живой график TradingView или другую платформу, на которой в индикатор Volumes уже интегрирована скользящая средняя.
• За счет этого торговля по объемам на Форекс все же возможна.
• Казалось бы, очевидно, что рынок сильный, и он собирается развить успех.
• Мы помогаем нашим читателям развивать финансовую грамотность и находить новые возможности для заработка.

Так, крупный объем с околонулевой дельтой на волчке – признак примерного равенства сил. Но столь же крупный объем с положительной дельтой на крупной бычьей свече – признак силы покупателей. Торговля фальшивых пробоев подразумевает, что коварный рынок заинтересован в активации стоп-лоссов “толпы”. Так важный игрок может захватить ликвидность и улучшить свои позиции. Во вторник 25 июня с речью выступал Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Резюме по стратегии торговли в диапазоне

Не вдаваясь в тематику речи, обратим внимание, что рынок воспринял событие очень бурно. Стрелка указывает на свечу с высоким объемом, она отмечает реакцию рынка в момент выступления главы ФРС. Все рассматриваемые далее стратегии трейдинга — универсальные, они работают на любых рынках/периодах — конечно, с учетом особенностей каждого инструмента. В каждом примере мы не рассматриваем общий контекст рынка. В реальной торговле, для трейдеров важно держать в голове текущее положение рынка с точки зрения “большой картины”. Но если мы будем делать это, статья получится чрезмерно длинной и субъективной.

Виды объемов

А ложный пробой может быть просто “мимолетным” всплеском. Также резко изменил поведение Imbalances, фиксируя неожиданный перевес продавцов. Подозрение подталкивает к идее о том, что пробой — ложный.

Торговля по объемам: учимся «читать рынок» на профессиональном уровне

On Balance Volume использует объемы, поэтому стратегию можно записать в «объемные». Обычно говорят, что очертания гистограммы реальных и тиковых данных примерно совпадают. За счет этого торговля по объемам на Форекс все же возможна. Для большей точности можно использовать индикаторы, транслирующие в МетаТрейдер данные по реальным объемам с соответствующих фьючерсов.

• Подтверждающей можно считать полнотелую свечу крупного/среднего размера, ее цвет соответствует направлению сигнала.
• Стрелка указывает на свечу с высоким объемом, она отмечает реакцию рынка в момент выступления главы ФРС.
• Поэтому открытие long в районе минимума 7, или в начале волны 8 является неплохим местом для покупки.
• На волне от точки 2 к точке 3 зафиксирован всплеск покупок (виден по зеленой дельте в нижней гистограмме).
• В каждом примере мы не рассматриваем общий контекст рынка.

Резюме для торговли по стратегии ложных пробоев.

Торговля по объемам и уровням является одним из популярных подходов в техническом анализе финансовых рынков. Этот подход основан на идее, что объемы торговли и уровни цен содержат важную информацию о силе и направлении движения рынка. В данной статье мы рассмотрим ключевые аспекты торговли по объемам и уровням, а также представим несколько стратегий, которые могут быть использованы трейдерами. Напоминает кластерный анализ так как анализируется поведение трейдеров на разных ценовых уровнях. Активность в точках сформировала два прокола предыдущего локального минимума (он отмечен красной горизонтальной линией). Что примечательно — объем на нисходящей волне 3 — крайне высокий — проторговано 66 тысяч контрактов.

Уровни цен могут быть определены с использованием различных методов, включая графический анализ и математические индикаторы. Часть трейдеров рассматривает объемы как некий чит-код, возможность заглянуть за кулисы происходящего на рынке. Эта информация позволяет понять какие уровни были важны для трейдеров, где происходила активная борьба между быками и медведями. Практика показала, что торговля по объемам как минимум имеет право на существование, так что не спешите отказываться от этого инструмента.

Наша цель — собрать различные стратегии торговли, и показать логику возможных действий трейдера, практические способы использования инструментов платформы ATAS. Если в течение дня появится объем выше, чем на предыдущей сигнальной свече, то можно повторно входить в рынок. Важен и объем, и время, в течение которого цена находилась на ценовых уровнях. В ряде торговых терминалов по умолчанию встроена поддержка одновременно Volume и ТРО профилей.

Красный овал показывает подход к верхней границе диапазона на третий день, в пятницу, 28 июня. Образно говоря, после оглушительного всплеска пошло “бурление”. В следующие два дня цена протестировала несколько раз экстремумы “новостной” свечи и затем сбалансировалась, сформировав четкие контуры диапазона. События конца июня 2019 года подарили нам сетап для торговли разворота от уровня сопротивления, речь идет про рынок фьючерсных контрактов на Евро. Как трейдеру понять, что происходит действительный разворот от круглого уровня поддержки 150 рублей с возвратом в действующий на старших периодах диапазон?

Есть десятки достойных индикаторов для работы с объемами. Не нужно распылять внимание на все из них, достаточно 2-3, удовлетворяющих ваши потребности. В примере ниже график пробил поддержку и нужно дать оценку этому движению. Цена консолидируется под уровнем, трейдер должен понять продолжится ли снижение. Волна 5 подтверждает эту идею, так как она имеет небольшой кумулятивный объем, “всего” 5,8 тысяч контрактов, что в 2 раза меньше, чем предшествующая растущая волна 3.

Нестандартный способ предоставления информации о проторгованных контрактах. Вместо обычной гистограмма Equivolume выглядит как свечной график, причем ширина каждой свечи напрямую зависит от объема. Нас интересует не ее диапазон, а распределение активности по уровням внутри этого кластера (свечи или бара). Для каждой свечи дается детализация по купленным и проданным контрактам, трейдер видит то, что происходило при формировании свечи.

Помимо диапазона свечи VSA учитывает и положение цены закрытия относительно диапазона. Чтобы почерпнуть больше информации по теме ложных пробоев — почитайте про аптрасты VSA и кластерный анализ. Прежде чем начать обзор стратегий торговли по объемам, сделаем важное уведомление. Инвестиции в финансовые инструменты сопряжены с высоким риском. Результаты прошлых инвестиций не определяют будущие доходы. Любые торговые стратегии и методы, представленные на нашем сайте, должны использоваться только для образовательных целей.

Стратегия торговли по объемам. Трейдинг в диапазоне.

В обзоре затронем теорию и разберем практические методы применения этого подхода. Итог для стратегии торговли по ложным пробоям в целом схож для итога по разворотной стратегии. Так как обе стратегии описывают “не-пробойное” действие рынка в районе важных уровней поддержки/сопротивления. Если “ярые” продажи на волне 3 отражают подлинное давление продавцов, почему следующая волна 4 закрылась выше максимума 2? Также продажи обеспечивали торговцы “на пробой поддержки”.

Кластерный анализ показывает, что при пробое был сильный дисбаланс в сторону продаж. Отчасти это обеспечено сработавшими стопами покупателей, ранее открывавших длинные позиции. Основное отличие от торговли разворотов и ложных пробоев в том, что развороты — это более сложный и комплексный процесс.

Можно построить профиль по торговой сессии или отдельной свече, другому временному промежутку. Видно, что покупатели пытаются перехватить инициативу. OBV не используется как самостоятельная торговая стратегия. В отличие от VSA для торговли нужны дополнительные подтверждения. Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес. Следовательно, раз не хотят идти вверх — ждем хода вниз.